stdsquare²
Kelas
stdsquare / Kelas / Manajemen Investasi dan Portofolio
Tema
Japan
Arcade
Dark Retro
Font
‹ Hub Kelas
Magister Manajemen

Manajemen Investasi dan Portofolio

Deck kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio — Program Magister Manajemen (MM) FEB UNDIP.

1 Kelas minggu ke-
0/14 kamu buka · 0%
Setel jadwal kelas (opsional) — akuratkan minggu ke-N

Pilih Pertemuan

P1
Pertemuan 1: Pengantar Investasi (Aset Riil vs Finansial, Proses, Risiko-Return)
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol Equity Risk Premium — Cara Menghitung dan Interpretasi dari Nol Alokasi Aset ala Robo-Advisor r = Yield Dividen + Pertumbuhan Aset Riil vs Finansial ORI, Deposito, atau Saham?
P2
Pertemuan 2: Return Historis dan Pengukuran Risiko (HPR, Varians, Deviasi Standar)
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol GARCH(1,1): Volatility Clustering & Forecast CAGR & Linear Tren — stdsquare r = Yield Dividen + Pertumbuhan HPR, Rata-rata & Varians Return
P3
Pertemuan 3: Matematika Portofolio dan Diversifikasi (Kovarians, Korelasi, Markowitz)
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 CAPM dan Cost of Equity Batas Diversifikasi — Konvergensi ke Risiko Sistematis Efficient Frontier Markowitz & Capital Allocation Line Pengaruh Korelasi terhadap Risiko Portofolio Portofolio Dua Aset — Matematika Markowitz
P4
Pertemuan 4: Teori Portofolio Markowitz (Efficient Frontier, GMVP)
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 CAPM dan Cost of Equity ↺ sama dengan P3 Efficient Frontier Markowitz & Capital Allocation Line Markowitz Frontier — Diversifikasi 2 Sektor Anatomi Risiko Portofolio — Kovarians & Diversifikasi Diversifikasi & Risiko Sistematis
P5
Pertemuan 5: Capital Asset Pricing Model (CAPM, Beta, SML)
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
CAPM dan Cost of Equity ↺ sama dengan P3 Equity Risk Premium — Cara Menghitung dan Interpretasi dari Nol ↺ sama dengan P1 Beta Unlevering dan Relevering Beta & CAPM: Garis Karakteristik Saham Kalkulator CAPM — Cost of Equity Premi Risiko Negara: Build-Up Approach & Skor Terbobot Securities Market Line (SML) — CAPM
P6
Pertemuan 6: Model Multifaktor dan APT (Ross, Fama-French, Carhart)
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
CAPM dan Cost of Equity ↺ sama dengan P3 Equity Risk Premium — Cara Menghitung dan Interpretasi dari Nol ↺ sama dengan P1 Analisis Faktor Eksploratori (EFA) Peta Factor Premium APT — Arbitrage Pricing Theory Fama-French Tiga Faktor
P7
Pertemuan 7: Kinerja Empiris CAPM dan Alokasi Aset Praktis
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
CAPM dan Cost of Equity ↺ sama dengan P3 Equity Risk Premium — Cara Menghitung dan Interpretasi dari Nol ↺ sama dengan P1 Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 Alokasi Aset ala Robo-Advisor Beta & CAPM: Garis Karakteristik Saham Kalkulator CAPM — Cost of Equity Dekomposisi Beta Portofolio
P8
Pertemuan 8: Manajemen Investasi Aktif vs Pasif dan Efisiensi Pasar
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 CAPM dan Cost of Equity ↺ sama dengan P3 Biaya Bias Perilaku Investor Ritel Biaya Transaksi Saham BEI & Breakeven Manajemen Aktif vs Pasif — Tracking & Alpha Noise Trader & Anomali Pasar
P9
Pertemuan 9: Behavioral Finance — Bias Perilaku dan Keputusan Investasi
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 Equity Risk Premium — Cara Menghitung dan Interpretasi dari Nol ↺ sama dengan P1 Biaya Bias Perilaku Investor Ritel Behavioral Portfolio Theory Hindsight Bias Pasca Krisis Home Bias Investor Indonesia
P10
Pertemuan 10: Investasi Pendapatan Tetap — Obligasi, Yield, Duration, Convexity
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol WACC: Weighted Average Cost of Capital Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 Durasi & Konveksitas Obligasi Harga Obligasi vs Yield Interaktif Harga Obligasi Selalu Pulang ke Par Berburu YTM — Tebak, Ukur Selisih, Interpolasi
P11
Pertemuan 11: Investasi Alternatif — Private Equity, Real Estate, Komoditas, Hedge Fund
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 Penilaian Investasi Properti — Dari Nol hingga IRR Rumah Susun Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P2 Alokasi Aset ala Robo-Advisor Premi Likuiditas — Investasi Alternatif Alokator Portofolio Horizon 1-2-3 VaR & CVaR Stress Test Portofolio
P12
Pertemuan 12: Behavioral Finance Pasar — Limits to Arbitrase, Noise Trader, dan Anomali Pasar
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 Equity Risk Premium — Cara Menghitung dan Interpretasi dari Nol ↺ sama dengan P1 Home Bias Investor Indonesia Limits to Arbitrase — Mispricing vs Modal Arbitraseur Noise Trader & Anomali Pasar Bias Peramalan & Buffer Aman
P13
Pertemuan 13: Industri Manajemen Investasi & Evaluasi Kinerja Portofolio — Sharpe, Treynor, Jensen
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
CAPM dan Cost of Equity ↺ sama dengan P3 Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P1 Equity Risk Premium — Cara Menghitung dan Interpretasi dari Nol ↺ sama dengan P1 Atribusi Kinerja Portofolio (Brinson-Fachler) Sharpe · Treynor · Jensen — Risk-Adjusted Return Explorer Sharpe vs Sortino vs Calmar — Risiko Disesuaikan Return Sharpe vs Treynor vs Jensen
P14
Pertemuan 14: Instrumen Derivatif — Forward, Futures, Opsi, dan Model Binomial
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol ↺ sama dengan P10 CAPM dan Cost of Equity ↺ sama dengan P3 Payoff Derivatif: Call, Put, Waran Model Binomial Opsi (Cox-Ross-Rubinstein 1979) Put-Call Parity — Hubungan European Option Diagram Payoff Opsi — Call/Put

Deck dibuka sebagai presentasi penuh (gaya PPT) — thumbnail, speaker view (S), & mode Mengajar (F).