stdsquare²
Kelas
stdsquare / Kelas / Manajemen Risiko Pasar
Tema
Japan
Arcade
Dark Retro
Font
‹ Hub Kelas
Magister Manajemen

Manajemen Risiko Pasar

Deck kuliah Manajemen Risiko Pasar — Program Magister Manajemen (MM) FEB UNDIP.

1 Kelas minggu ke-
0/14 kamu buka · 0%
Setel jadwal kelas (opsional) — akuratkan minggu ke-N

Pilih Pertemuan

P1
Pertemuan 1: Konsep Dasar Risiko Pasar
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol Dari VaR ke Beban Modal dan CAR Bank CAMELS Scorecard Bank ERM Risk Mapping — Heat Map 5×5 Matriks Risiko 5×5 & Zona 4T
P2
Pertemuan 2: Volatilitas — Historis, Implisit, EWMA, GARCH
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol GARCH(1,1): Volatility Clustering & Forecast Markowitz Frontier — Diversifikasi 2 Sektor Sharpe vs Sortino vs Calmar — Risiko Disesuaikan Return Empat Kelemahan VaR — Non-Subaditif, Non-Koheren
P3
Pertemuan 3: Value at Risk — Historis, Parametrik, Monte Carlo
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol Backtesting Traffic Light (Basel Zones) VaR vs Expected Shortfall: Distribusi Loss VaR — Confidence Level & Horizon Scaling Value at Risk: Historis, Parametrik & Monte Carlo
P4
Pertemuan 4: Risiko Suku Bunga & IRRBB — Duration, Convexity, Immunisasi
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Durasi & Konveksitas Obligasi Duration Gap Bank Interaktif Bentuk Kurva Yield — Normal/Inverted/Flat Tenor Panjang, Harga Makin Goyang
P5
Pertemuan 5: Risiko Valuta Asing — Transaksi, Translasi, Ekonomi
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol ↺ sama dengan P1 Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Dari VaR ke Beban Modal dan CAR Bank Eksposur Transaksi Valas & Hedging Forward VaR: Parametrik, Historis & Monte Carlo Diagram Payoff Opsi — Call/Put
P6
Pertemuan 6: Risiko Ekuitas — CAPM, Beta, Diversifikasi Markowitz
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
CAPM dan Cost of Equity Teori Portofolio Modern (MPT) — Markowitz Efficient Frontier dari Nol ↺ sama dengan P3 Kalkulator CAPM — Cost of Equity Markowitz Frontier — Diversifikasi 2 Sektor Matriks Korelasi & VaR Portofolio Sharpe vs Sortino vs Calmar — Risiko Disesuaikan Return
P7
Pertemuan 7: Risiko Komoditas — Mean Reversion, Convenience Yield, VaR
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol ↺ sama dengan P1 Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Max Drawdown & Calmar Ratio VaR — Confidence Level & Horizon Scaling Protective Put sebagai Asuransi Portofolio Stress Test Tiga Faktor Pasar Sekaligus
P8
Pertemuan 8: Sensitivity Analysis & Greeks Dasar — Delta, Gamma, Vega
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol ↺ sama dengan P2 Sensitivity dan Scenario Analysis Black-Scholes vs Machine Learning: Harga Opsi VaR: Parametrik, Historis & Monte Carlo Diagram Payoff Opsi — Call/Put Protective Put sebagai Asuransi Portofolio
P9
Pertemuan 9: Stress Testing — Sensitivity, Scenario, Reverse
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Sensitivity dan Scenario Analysis ↺ sama dengan P8 Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Backtesting Traffic Light (Basel Zones) Simulasi Monte Carlo: Permintaan Harian Reverse Stress Test — Skenario Pemodal Habis Stress Test Tiga Faktor Pasar Sekaligus
P10
Pertemuan 10: Strategi Lindung Nilai — Forward, Futures, Opsi, Collar
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Kontrak Derivatif — Forward, Futures, Swap, Opsi dari Nol ↺ sama dengan P1 Option Pricing — Black-Scholes Model dari Nol ↺ sama dengan P2 Risiko Kurs Kredit Valas & Lindung Nilai Forward VaR: Parametrik, Historis & Monte Carlo Diagram Payoff Opsi — Call/Put Protective Put sebagai Asuransi Portofolio
P11
Pertemuan 11: Risiko Pasar di Institusi Keuangan — Trading Book, ALCO, Three Lines
→
5 alat interaktif · 2 bacaan
Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Kesehatan Bank: CAR, BOPO, NPL & LDR Dari VaR ke Beban Modal dan CAR Bank CAMELS Scorecard Bank Radar 6 Pilar Keputusan Manajerial Bank ERM Risk Mapping — Heat Map 5×5
P12
Pertemuan 12: Kerangka Regulasi Risiko Pasar — Basel III, FRTB, OJK
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol ↺ sama dengan P11 Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Dari VaR ke Beban Modal dan CAR Bank VaR: Parametrik, Historis & Monte Carlo Backtesting Traffic Light (Basel Zones) Cash Flow IRS — Fixed vs Floating
P13
Pertemuan 13: Risiko Likuiditas Pasar — Spread, Depth, L-VaR
→
4 alat interaktif · 2 bacaan
Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Sensitivity dan Scenario Analysis ↺ sama dengan P8 Bid-Ask Spread & Amihud Illiquidity Ratio LCR & NSFR — Rasio Likuiditas Basel III VaR & CVaR Stress Test Portofolio Integrated Stress Test Portofolio Multi-Aset
P14
Pertemuan 14: Studi Kasus Terintegrasi — Total Market Risk Capital Bank
→
4 alat interaktif · 3 bacaan
Capital Adequacy Ratio (CAR) — Basel III dari Nol ↺ sama dengan P11 Value at Risk (VaR) — Historis, Parametrik, Monte Carlo dari Nol ↺ sama dengan P1 Duration & Convexity Obligasi — Mengukur Sensitivitas Bunga dari Nol ↺ sama dengan P4 Dari VaR ke Beban Modal dan CAR Bank Beta & CAPM: Garis Karakteristik Saham CAMELS Scorecard Bank Stress Test Tiga Faktor Pasar Sekaligus

Deck dibuka sebagai presentasi penuh (gaya PPT) — thumbnail, speaker view (S), & mode Mengajar (F).