Studi kasus: return harian saham sektor Bank vs Tambang (n=20 observasi)
Kelompok A — Saham Perbankan
Contoh: BBCA, BBRI, BMRI (low volatility)
Mean return harian
0,05%
Std dev harian (σ)
1,2%
Kelompok B — Saham Tambang
Contoh: ADRO, ITMG, PTBA (high volatility)
Mean return harian
0,08%
Std dev harian (σ)
2,5%
Homoskedastik (σ sama)
Heteroskedastik (σ beda)
Reset
Uji Levene — apakah kedua kelompok punya varians sama?
σ² A vs σ² B
—
Statistik W Levene
—
P-value
—
Keputusan (α=5%)
—