Konvergensi MC — berapa simulasi yang cukup?
Jumlah simulasi N (log)
10.000
Volatilitas σ (%)
25,0
Estimasi target
mean
Mean (ekspektasi)
VaR 95%
VaR 99%
Toleransi error (%)
1,0
Estimasi saat ini
—
N simulasi
Standar error
—
σ/√N
CI 95%
—
±1,96·SE
N min untuk tol
—
simulasi
Reset
Standar error vs N — berkurang sebagai 1/√N